莫高窟背靠鳴沙山，面對三危山，二山之間有一在荒漠中難得一見的山溝一一大泉河（又名宕泉河）隔斷兩山，由南向北“流”過。名為河，實為干溝，偶爾洪水橫流。不過，莫高窟前卻有一條小溪常年流淌，周圍還有一片小綠洲環護著，使這里鳥語花香，儼然佛教勝地，與西邊鳴沙山綿延的沙丘和東邊三危山嶙峋的山巒形成強烈反差。
    如此浩瀚的藝術寶庫何以能建在遠離城市的沙漠戈壁之間而又能影響千年的歷史？這個問題對很多人來說至今仍然疑惑不解。考古學家研究表明，原來是三危佛光折射出的宗教幻想才引出了莫高窟第一個洞窟的開鑿。
    “三危”是史書中記載最早的敦煌地名。三危山因自古時就有“狀如千佛”的奇彩金光出現，而被視為神圣靈山。為祈禱福壽平安，當地百姓在山上建有廟宇。早在公元2世紀后半期，東漢著名學者侯瑾就隱居于此，著書立說，于是地以人顯，成為當地名勝。
莫高窟自樂僔開鑿第一個洞窟以來，一直籠罩著佛國世界的神秘光環。歷經北涼、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等10余個朝代，長達1000多年，三危佛光的誘惑或佛國的理想圣境吸引了多少敦煌郡民和絲路旅人出資造像，實在令人感嘆。
    莫高窟的開鑿源自三危佛光折射出的宗教幻想。對三危佛光這一神秘現象，歷來眾說紛紜。一為“雨后彩虹說”，認為每逢雨后黃昏，云氣霧靄升起于三危山上，被金紅色的夕陽暈染得如同一片燃燒的楓林，金色的反射光與三危山的黃沙丘嶺交相輝映，呈現出一片令人觸目驚心的“千佛”景觀。二為“精神迷亂說”，認為樂僔來到這里時已饑渴近于昏厥，心中想著佛，便在夕陽中產生了幻覺，看到了“狀如千佛”的奇景。三為“礦物輻射說”，認為三危山的巖石多由云母礦物質組成，經夕陽照射時放射出一種奇異的光芒。不過，三危山“狀如千佛的奇觀今天也時有出現。20世紀50年代，敦煌藝術寶庫的保護神常書鴻曾與著名畫家葉淺予、李斛一起看到過這一奇景，李斛說：“那些小山，確實像千佛并列。”70年代，畫家馮真和常書鴻的兒子常嘉煌也曾看到過類似的景色，只因轉瞬即逝，未來得及拍下照片，實為憾事。三危山的自然奇景賦予莫高窟以神秘色彩。“危峰東峙”己列為敦煌八景之一。